蝴蝶兰风评网CTRL+D收藏本站 您好!欢迎来到蝴蝶兰风评

当前位置: 首页 > 财税知识 > 正文

两期二叉树模型的t是怎样的

2022-09-27 19:24:55


t是以年表示的时段长度,在T分为很多小的时间间隔Δt,而在每一个Δt,股票价格变化由S到Su或Sd。如果价格上扬概率为p,那么下跌的概率为1-p。

二项式期权定价模型和布莱克-休尔斯期权定价模型,是两种相互补充的方法。二项式期权定价模型推导比较简单,更适合说明期权定价的基本概念。二项式期权定价模型建立在一个基本假设基础上,即在给定的时间间隔内,证券的价格运动有两个可能的方向:上涨或者下跌。虽然这一假设非常简单,但由于可以把一个给定的时间段细分为更小的时间单位,因而二项式期权定价模型适用于处理更为复杂的期权。

单期二叉树模型和风险中性定价一样吗
留言与评论(共有 条评论)
   
验证码: 匿名发表
搜索
标签列表