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bs模型如何计算期权价格

2022-09-27 19:24:57


C=SN(d1)-Xe^(-rt)N(d2),

以及P=Xe^(-rt)N(-d2)-SN(-d1)

C-看涨期权的当前价值;

P-看跌期权的当前价值;

X-期权的执行价格;

S-标的股票的当前价格;

t-期权到期日前的时间(年);

r-连续复利的年度无风险利率;

N(d)-标准正态分布中离差小于d的概率;

e-自然对数的底数,约等于2.7183

带入已知条件求的期权价格。

一个是期权价格高于价值一个是期权价格低于价值。卖空和借出模型不懂。
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