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bs模型的假设条件是怎样的

2022-09-27 19:24:58


任何一个模型都是基于一定的市场假设的,BS模型的基本假设有以下几点:

(1)在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配;

(2)股票或期权的买卖没有交易成本;

(3)短期的无风险利率是已知的,并且在寿命期内保持不变;

(4)任何证券购买者都能以短期的无风险利率借得任何数量的资金;

(5)允许卖空,卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金;

(6)期权为欧式期权,只能在到期日执行;

(7)所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走。

(8)股票价格服从对数正态分布。

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