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期权的时间溢价是否会出现负数

2022-09-27 19:25:13


不会,最低等于内在价值,时间溢价不可能为负值。

时间价值=期权价格-内在价值。

期权的内在价值是指期权立即履约时的价值。

期权时间价值也称外在价值,是指期权合约的购买者为购买期权而支付的权利金超过期权内在价值的那部分价值。是时间的溢价。

期权的时间价值跟转股的剩余期限、股票价格的历史波动率、以及当前股票价格的高低有关:

转股剩余时间越长、价格变动越大、期权时间价值越高;

股票波动率越大、期权时间价值越高;股价过高或过低,期权时间价值越低。

老师,这里的期权价格是指期权费吗?那为什么期权费就说时间溢价呢?
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