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多期二叉树模型如何计算

2022-09-27 19:53:30


多期二叉树模型的计算步骤

(1)上行乘数u=e^[σt^(1/2)]

下行乘数d=1/u

(2)上行概率P=(1+r-d)/(u-d)

下行概率1-P

(3)建立股票价格二叉树

(4)建立期权价格二叉树。

单期二叉树模型和风险中性定价一样吗
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