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看涨期权的到期日价值的公式是怎样的

2022-09-27 19:53:46

多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）

空头看涨期权到期日价值=-Max（股票市价-执行价格，0）

头看涨期权净损益=多头看涨期权到期日价值-期权价格

空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格。

期权估价的套期保值原理中，公式“借款＝（到期日下行股价×套期保值比率－股价下行时看涨期权到期日价值）/（1＋无风险利率）”分子上为什么要减掉“股价下行时看涨期权到期日价值”？